Стратегии Форекс - Страница 2

[realnotstory]

Максимумы и минимумы рынка по Ларри Уильямсу​

За основу Ларри Уильямс взял определения перелома - считается что максимум образован, когда последующая свеча,хвостом своим "пробила минимум предыдущей свечи, не достигнув ее максимума. Наоборот в случае минимума рынка

 

[realnotstory]

Индикаторы используемые в стратегии​

Ларри Уильямс взял простые скользящие средние. Чтобы они не запаздывали, автор стратегии опредлил им период три проведя их по максимумам и минимумам цен. Получился своеобразный коридор при выходе за который, осуществлялась сделка

 

[realnotstory]

Пример входа в сделку.Часть1​

После того как был определен минимум и максимум, в точке 1 произошел прорыв минимумов, что опредилило направление тенденции, как падающий тренд. Значит пока не проьит максимум, будем работать от шорта, входя когда цена пересечет верхнюю скользящую

 

[realnotstory]

Пример входа в сделку. Часть2​

После входа в шорт (цена пересекла скользячку и закрылась ниже максимума), выставляем тейк профит на противоположной скользящей, постоянно переставляя его за ней. Стоп-лосс располагаем чуть выше максимума (на несколько пипсов). Сделка закрылась в плюс, по профиту

 

[realnotstory]

Пример входа в сделку. Часть3​

После пересечения максимума в точке 2, тренд поменялся, минимум растущего движения оказался в точке 3. Выбор тактики входа лежит на трейдере, кто то устанавливает отложенные ордера и он войдет в точке 4, кто-то будет ждать и зайдет после закрытия свечи.

 

[realnotstory]

Определение тренда с помощью линейной регрессии​

Линейная регрессия - графический инструмент, входит в базовый пакет многих терминалов. Это готовый канал, построенный на математических принципах, поэтому трейдеру не надо думать о том, как проводятся границы, они строятся автоматически, достаточно соединить начальную точку и текущую свечу.

 

[realnotstory]

Особенности инструмента​

Линейная регрессия показывает настоящее и прошлое. Цены верхних и нижних границ отражают максимальные и минимальные значения на интервале. Пересечение границ и котировок возможны " в прошлом", поэтому трейдеры используют проекцию этих границ в будущее.

 

[realnotstory]

Угол наклона​

Самым просты определением тренда является угол наклона регрессии. Взяв локальный или глобальный минимум за начальную точку, трейдер считает , что тренд существует до тех пор, пока угол наклона не составит значение около ноля градусов. Это свойство используют в краткосрочной внутридневной торговле.

 

[realnotstory]

Стратегия внутридневной торговли по коридору линейной регрессии​

Торговля ведется по данным прошлого дня. Выбирается часовой таймфрейм (он может быть меньше). Точкой начала построения линейной регрессии служит первая свеча прошлой сессии. Индикатор постоянно передвигается с каждой новой текущей свечой.

 

[realnotstory]

Стратегия внутридневной торговли по коридору линейной регрессии. Часть 2
По наклону линейной регресси, показанной на рисунке, видим тренд, направленный вверх. это означает, что входить мы будем от нижних границ. Возможны контртрендовые сделки, но только тогда, когда свеча закрылась выше проекции внешних границ.

 

[realnotstory]

Время удержания контртрендовой сделки и рекомендации по установке стопов​

Не стоит долго удерживать такую сделку, я беру максимум две (если позиция в убытке или одну свечу) если позиция в прибыли, по истечении которых закрываю сделку. Можно сказать, что стоп привязан ко времени (безусловное закрытие на второй свече)

 

[realnotstory]

Карткосрочная скальперская стратегия на расхождениях свечей валютных пар​

Стратегия вытекает из корреляции основных валют, описанных выше. В отличие от уже представленной, эту можно назвать скальперской- количество сделок в ней выросло в разы. Чтобы "ловить" расхождения, трейдеру не нужно использовать индикаторы, достаточно настройки отображения цен в виде свечей.

 

[realnotstory]

Краткосрочная скальперская стратегия на расхождениях свечей валютных пар2
Берем две валютные пары - идеальная связка EUR/USD и AUD/USD, располагаем их графики по горизонтали друг за другом, синхронизируем свечи. Выбрать можно любой таймфрейм (об этом позже). Синхронизировав по времени изменения свечей - ищем расхождения:

 

[realnotstory]

Стратегия входа​

Сигналом входа в сделку служит расхождение по цвету тела свеч валютных пар. Сделку осуществляем на EUR/USD -направление берем у свечи AUD/USD. На картинке пара доллара с автсралийцем росла, когда курс евро с долларом упал, значит по закрытию нажимаем лонг

 

[realnotstory]

Фиксация прибыли и стопы​

Удерживаем сделку ровно один таймфрем, т.е., фиксируем по цене закрытия свечи, на которой зашли. Что касается стопа, я бы советовал после первой свечи не в нашем направлении, выставлять рдер на закрытие по уровню входа и если сделка не закроется в безубыток на следующей свече - закрывать ее самому.

 

[realnotstory]

Как уменьшить убыточные входы?
В стратегии присутсвуют "минусовые" сделки. Если трейдер торгует расхождения в направлении внутридневного тренда, пропуская контртрендовые сделки, он увеличит количество прибыльных входов. Тренд надо смотреть по AUD/USD.

 

[realnotstory]

Как правильно выбрать таймфрейм?​

Чем меньше временная размерность свечи, тем меньше прибыль и больше сделок. За каждую из них надо платить спред. Допустим он 1 пипс. На пятиминутке заработок будет в 2 пипса. Из десяти сделок 3 убыточные. Заработав 20 писов, Вы отдадите 10 трейдеру три на убыток оставив себе 7 пипсов прибыли. Вычтите неизбежные ошибки и проскальзывания и получите "ничего".

 

[realnotstory]

Манименеджмент условной стратегии
Управление рисками - это превое с чего должен начинаться выбор любой стратегии. Новичок должен ограничивать себя по сумме депозита, а не конкретному размеру стопа в пунктах.
Любой иной подход приведет к сливу депозита.

 

[realnotstory]

Лайфхак для новичка - как быстро накидать "риск-менеджмент"?​

Стратегия предполагает некий размер стопа. При определении какой выбрать размер лота учитывайте, что стоп не должен выходить за 10% от итогового размера депозита. Сам лот (с плесом) не может быть больше пятикратного размера средств трейдера.

 

[realnotstory]

Динамичное изменение размера позиции​

Как трейдеру выбрать, когда заходить "на всю катлету", а когда совсем маленьким количеством? Многие это делают интуитивно, но существует простой алгоритм привязки. Чем больше индикатров дали сигнал на вход, тем лот будет выше